02417 Tidsrækkeanalyse

2018/2019

Kursusinformation
Time Series Analysis
Engelsk
5
Kandidat
Kurset udbydes som enkeltfag
E4B (fre 8-12)
F4B (fre 8-12)
Campus Lyngby
Forelæsninger, grupperegning og computer-øvelser.
13-uger
E4B, F4B
Bedømmelse af opgave(r)/rapport(er)
Alle hjælpemidler er tilladt
7-trins skala , intern bedømmelse
(02402/02403) . 02631 , Et grundkursus i statistik og kendskab til programmering af løkker.
Henrik Madsen , Lyngby Campus, Bygning 303B, Tlf. (+45) 4525 3408 , hmad@dtu.dk
Lasse Engbo Christiansen , Lyngby Campus, Bygning 303B, Tlf. (+45) 4525 3315 , laec@dtu.dk
Jan Kloppenborg Møller , Lyngby Campus, Bygning 303B, Tlf. (+45) 4525 3418 , jkmo@dtu.dk

01 Institut for Matematik og Computer Science
I studieplanlæggeren
Overordnede kursusmål
At indføre deltagerne i statistisk analyse af tidsrækker med særligt henblik på anvendelser i ingeniørfagene og ved modellering af fysiske systemer. Herunder lægges vægt på modelformulering og estimation, og på at give baggrund for anvendelser indenfor forudsigelser, automatisk kontrol, billedanalyse, økonometri, kvalitetskontrol, instrumentering m.v
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Anvende metoder til opbygning af dynamiske stokastisk modeller
  • Forstå sammenhængen mellem dynamiske systemer og stokastiske processer
  • Kende en række linæere stokastiske procesmodeller (ARMA; ARX; Box-Jenkins; GLM; OE; ARIMA; Sæsonmodeller; mv.)
  • Anvende og beregne korrelationsfunktioner
  • Anvende tidsdomæne og frekvensdomæne beskrivelser
  • Forudsigelser i tidsrækker
  • Formulerer tilstandsbeskrivelser
  • Forstå og implementere Kalman filteret
  • Anvende regressionsbaserede metoder for tidsrækker
  • Optimere forudsigelsesfunktioner og modelbaseret regulering
  • Dokumentere og præsentere resultater i en skriftlig rapport
  • Give konstruktiv feedback på andres arbejde
Kursusindhold
Autokorrelationsfunktion og spektrum for lineære stationære processer. Modelbygning, herunder identifikation, estimation og validitetskontrol. Forecasting modeller. Periodiske variationer og trends. Bivariante modeller og krydskorrelerede tidsrækker. Spektralanalyse. Introduktion til systemdynamik under stokastiske påvirkninger, overføringsfunktioner. Flerdimensionale tidsrækker og modelbygning for disse, herunder feed back. Tilstandsrepræsentation af dynamiske systemer, tilstandsprædiktion og opdatering, tidsrækker med manglende eller aggrerede observationer. Introduktion til on-line estimation af tidsrækkemodeller, og adaptive prognosemodeller. En række eksempler på reelle anvendelser vil blive anvendt til illustration af metoderne. Ligeledes vil nogle af afleveringsopgaverne blive rette mod de fagspecifikke områder, fx udvikling af medicin eller modellering af afløbssystemer.
Litteraturhenvisninger
Henrik Madsen (2007), Time Series Analysis, Chapman and Hall.
ISBN: 142005967X
Bemærkninger
Kurset udgør en god baggrund for en lang række DTU kurser inden for signalbehandling, modellering, forudsigelse, proceskontrol, dynamisk simulation, optimal beslutningstagen, automatisk regulering og system identifikation.
Sidst opdateret
10. januar, 2019