Overordnede kursusmål
Elmarkedet spiller en central rolle i udviklingen af elektricitet i
dag. Den stigende integration af vedvarende energikilder i
elsystemer har en betydelig og kompleks indflydelse på disse
markeder. Dette kursus har til formål at introducere studerende til
de grundlæggende aspekter af vedvarende energi i elmarkederne, med
fokus på både markedsoperatørers og marked deltageres perspektiver.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
- Forklare de grundlæggende principper for elmarkeder
- Beskrive forskellige markedsstrukturer, nøgleaktører og
prisdannelsesmekanismer
- Forklare markedsafklaringsprocessen ud fra både et optimerings-
og et ligevægtsperspektiv
- Analysere virkningen af vedvarende energi på elmarkederne
- Udvikle matematiske modeller, herunder optimerings- og
ligevægtsformuleringer, til afklaring af forskellige
elmarkeder
- Designe matematiske modeller for markedsdeltagere, der gør det
muligt for dem at træffe optimale budstrategiske beslutninger under
usikkerhed
- Implementere udvalgte matematiske modeller ved hjælp af Julia
eller Python
- Præsentere, analysere og fortolke numeriske resultater
effektivt
Kursusindhold
Dette kursus giver et omfattende overblik over elmarkeder, der
dækker både systemniveau og markedsdeltageres perspektiver.
Læseplanen inkluderer:
**System og Markedsperspektiv**
Grundlæggende om Elmarkeder
- Udbuds- og efterspørgselskurver og merit-ordensprincip
- Definitioner af samfundsmæssig velfærd og ligevægt
- Forskellige prisdannelsesmekanismer
- Forskellige elmarkeder og markedsaktører
- Sammenligning af europæiske og amerikanske elmarkeder
Markedsafklaring: Optimering vs. Ligevægt
- Markedsafklaring som et optimeringsproblem
- Markedsafklaring som et konkurrence-ligevægtsproblem
- Definitioner af Nash-ligevægt og blandede
komplementaritetsproblemer
Dagen-før Markeder
- Praktiske aspekter (fokus på europæiske markeder)
- Markedsafklaringsproblem formuleret som et optimeringsproblem
- Prisverificering gennem optimalitetsbetingelser
- Netværkseffekter: Zonale vs. nodale markedsafklaringer
- Flow-baseret markedskobling
Intradag Markeder
- Markedsstruktur og praktisk implementering (fokus på europæiske
markeder)
- Kontinuerlig intradag handel
- Auktionsbaserede intradag markeder
Balancering Markeder
- Praktisk implementering (fokus på europæiske markeder)
- Markedsafklaringsproblem formuleret som et optimeringsproblem
- Én-pris vs. to-pris balanceringsafregninger
Markeder for Ancillary Services
- Oversigt over markeder for ancillary services (fokus på
europæiske og nordiske markeder: mFRR, aFRR, FCR)
- Markedsafklaringsproblem formuleret som et optimeringsproblem
- Løbende europæiske initiativer for balancering
Virkninger af Vedvarende Energi på Elmarkederne
**Markedsdeltager Perspektiv**
Budstrategi for en Pristager Vindmølleproducent
- Pristager vs. prissætter - Budstrategi som et nyhedsbutiksproblem
- Stokastisk programmering for beslutningstagning under usikkerhed
- Risikoovervejelser
- Beslutningskvalitetsanalyse: Ex-post out-of-sample validering og
krydsvalidering
Budstrategi for en Fleksibilitetsaggregator i Ancillary Service
Markeder
- Forudgående kvalifikationskrav for budgivning i ancillary service
markeder
- Chance-betinget programmering og løsningsmetoder
- Chance-betinget optimeringsmodel for budstrategier
Bemærkninger
Indhold fra tidligere år for at få yderligere indsigt i kurset:
Videooptagelser, slides og eksempler på opgaver baseret på
programmering fra tidligere år er tilgængelige her:
https://www.jalalkazempour.com/teaching/msc-renewables-in-electricity-markets
Evalueringen er baseret på gruppe-rapporter for kursusopgaver, så
gruppestyringsevner er essentielle. Studerende er ansvarlige for at
danne deres egne grupper.
Sidst opdateret
02. maj, 2025
