Overordnede kursusmål
Kurset giver den studerende en introduktion til finansiering set
fra en financial engineers synspunkt. Kurset dækker de centrale
finansielle markeder, gængse finansielle produkter som aktioner og
obligationer samt klassisk finansteori. Udover den teoretiske
undervisning vil de studerende blive introduceret til en række
praktiske problemstillinger for financial engineers igennem cases.
Kurset skal forberede den studerende til at tage de øvrige
finansieringskurser inden for financial analytics eller financial
engineering fokusområdet. De studerende, der har tænkt sig at følge
financial analytics eller financial engineering skal tage dette
kursus tidligt i kandidatuddannelsen.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
- Forklare de finansielle markeder og forskellige finansielle
instrumenter, eksempelcist aktier, obligationer og derivater
- Forklare og beregne forskellige mål for risiko og performance
af finansielle aktiver
- Forklare egenskaber ved finansielt data og hvordan de
analyseres
- Bruge Matlab, R eller Python til at analysere finansielle
data.
- Anvende tidsrækkemodeller på finansielt data
- Sammensætte en optimal portefølje ud fra den moderne
porteføljeteori.
- Benytte Capital Asset Pricing Modellen (CAPM) i en række
eksempler.
- Anvende faktor modeller til at sammensætte
porteføljer
Kursusindhold
Introduktion til finansielle markeder og produkter, Grundlæggende
introduktion til porteføljeanalyse, grundlæggende teorier inden for
renteprodukter, Den moderne porteføljeteori, Capital Asset Pricing
Model (CAPM) og udvidelser, Statistisk analyse af finansielle data,
Anvendelse af Matlab/R/Python til opgaveløsning.
Litteraturhenvisninger
David Ruppert & David S. Matteson: Statistics and Data Analysis
for Financial Engineering, 2nd edition, Springer, 2015
Noter, videoer og andet materiale angives undervejs i kurset
Sidst opdateret
06. september, 2022
