42106 Finansiel risikostyring

2021/2022

Kursusinformation
Financial Risk Management
Engelsk
5
Kandidat
Kurset udbydes som enkeltfag
F2B (tors 8-12)
Campus Lyngby
Forelæsninger, øvelser og projektarbejde.
13-uger
F2B, F2B
Skriftlig eksamen og bedømmelse af opgave(r)
Der er 1-2 gruppeprojekter (grupper af 3-4 studerende). De tæller ikke med i karakteren, men skal være godkendt for at deltage i den skriftlige eksamen.
Skriftlig eksamen: 4 timer
Alle hjælpemidler er tilladt
7-trins skala , intern bedømmelse
42104 , Introduktion til financial engineering
Nina Lange , Lyngby Campus, Bygning 358, Tlf. (+45) 4525 4542 , nilan@dtu.dk
Jesper Larsen , Lyngby Campus, Bygning 358, Tlf. (+45) 4525 3385 , jesla@dtu.dk
42 Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi
I studieplanlæggeren
Overordnede kursusmål
Finansiel risikostyring handler om at kontrollere eksponering til finansielle risici. Nogle eksempler på velkendte og veldefinerede finansielle risici er kreditrisiko, markedsrisiko (som eksempelvis renterisiko, valutarisiko, volatilitetsrisiko og inflationsrisiko) og operationel risiko. Finansiel risikostyring handler om at identificere, måle og styre sådanne risici.
Finansiel risikostyring kan være kvalitative og kvantitative. På dette kursus fokuseres primært på kvantitative risikostyringsmetoder.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Klassificere finansielle risici
  • Beregne og herved måle finansielle risici
  • Beskrive og analysere operational risiko
  • Beskrive principperne i finansiel regulering og deres rolle i risikostyringen
  • Beskrive og analysere forskellen mellem VaR og CVaR/ETL
  • Beskrive og analysere brugen af rating-matricer i forbindelse med kreditrisiko
  • Beskrive principperne i modpartsrisiko og beregne CVA
  • Forklare hvad vi har lært af velkendte finansielle kriser
Kursusindhold
Introduktion til de overordnede finansielle risici nemlig kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Praktisk måling og styring af disse risici.
Litteraturhenvisninger
Hull: Risk Management and Financial Institutions, 2018 (5th edition)
Artikler, slides mv. fra undervisningen
Sidst opdateret
21. april, 2021