Finansiel risikostyring handler om at kontrollere eksponering til finansielle risici. Nogle eksempler på velkendte og veldefinerede finansielle risici er kreditrisiko, markedsrisiko (såsom renterisiko, valutarisiko, volatilitetsrisiko og inflationsrisiko) og operationel risiko. Finansiel risikostyring handler om at identificere, måle og styre sådanne risici.
Finansiel risikostyring kan være kvalitative og kvantitative. På dette kursus fokuseres primært på kvantitative risikostyringsmetoder. En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

• Klassificere finansielle risici
• Beregne og herved måle finansielle risici
• Beskrive og analysere operational risiko
• Beskrive Basel-reglerne og deres rolle i risikostyringen
• Beskrive og analysere forskellen mellem VaR og CVaR/ETL
• Beskrive og analysere brugen af rating-matricer i forbindelse med kreditrisiko
• Beskrive og analysere forskellige finansielle instrumenter i et markedsrisiko perspektiv
• Forklare hvad vi har lært af velkendte finansielle kriser

Introduktion til de overordnede finansielle risici nemlig kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Praktisk måling og styring af disse risici. Hull: Risk Management and Financial Institutions, 2018 (5th edition)
Artikler, slides mv. fra undervisningen 25. februar, 2021