Overordnede kursusmål
Kurset giver den studerende en grundig introduktion til finansiel
teori, finansielle markeder og produkter. Udover den teoretiske
undervisning vil de studerende blive introduceret til en række
praktiske problemstillinger for financial engineers igennem
praktiske cases. Kurset skal forberede den studerende til at tage
de øvrige finansielle kurser inden for financial engineering
fokusområdet. De studerende, der har tænkt sig at følge financial
engineering skal tage dette kursus tidligt i kandidatuddannelsen.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
- Forklare hvordan finansielle markeder fungerer
- Forklare hvordan forskellige finansielle aktiver fungerer og
hvilken rolle de spiller.
- Bruge Matlab eller R til at analysere finansielle data.
- Redegøre for og anvende den grundlæggende teori i
rentemarkedet.
- Sammensætte en optimal portefølje ud fra den moderne
porteføljeteori.
- Benytte Capital Asset Pricing Modellen (CAPM) i en række
eksempler.
- Analysere statistiske egenskaber ved finansielle data
- Foretage performance- og risikomåling på en finansiel
portefølje
Kursusindhold
Introduktion til finansielle markeder og produkter, Grundlæggende
introduktion til porteføljeanalyse, grundlæggende teorier inden for
renteprodukter, Den moderne porteføljeteori, Capital Asset Pricing
Model (CAPM) og udvidelser, Statistisk analyse af finansielle data,
Anvendelse af Matlab/R til opgaveløsning.
Litteraturhenvisninger
David Ruppert & David S. Matteson: Statistics and Data Analysis
for Financial Engineering, 2nd edition, Springer, 2015
Noter, videoer og andet materiale angives undervejs i kurset
Sidst opdateret
23. april, 2020
