42106 Finansiel risikostyring

2018/2019

Kursusinformation
Financial Risk Management
Engelsk
5
Kandidat
Kurset udbydes som enkeltfag
August
The course requires physical presence at DTU from around 8.30 AM to 2.30 PM the first two weeks. During these hours, there will be quizzes, lecturing and group work on exercises. In the third week, there will be allocated time to project work, supervision meetings and oral presentation of project.
Campus Lyngby
Forelæsninger, øvelser og projektarbejde.
3-uger
Umiddelbart efter undervisningen (3-ugers-kursus), Aftales med underviser, Mundlig fremlæggelse fredag i uge 3
Mundtlig eksamen og bedømmelse af rapport(er)
During the first two weeks of classes, there will be a daily short quiz. A written group project must be handed in and presented orally. The final grade will be based on an overall assessment of the quizzes, the report and the presentation.
Skriftlige hjælpemidler er tilladt :

During some quizzes, no aids are allowed. This will be communicated well before the quiz.

7-trins skala , intern bedømmelse
42104 , Introduktion til financial engineering
Kourosh Marjani Rasmussen , Lyngby Campus, Bygning 358, Tlf. (+45) 4525 4808 , kmra@dtu.dk
Claus Madsen , Lyngby Campus, Bygning 358, Tlf. (+45) 4525 4809 , cmads@dtu.dk
Nina Lange , Lyngby Campus, Bygning 358, Tlf. (+45) 4525 4542 , nilan@dtu.dk

42 Institut for Systemer, Produktion og Ledelse
I studieplanlæggeren

Students must be present for the first day of teaching, as groups for exercises and project will be formed.
Overordnede kursusmål
Finansiel risikostyring handler om at kontrollere eksponering til finansielle risici. Nogle eksempler på velkendte og veldefinerede finansielle risici er kreditrisiko, markedsrisiko (såsom renterisiko, valutarisiko, volatilitetsrisiko og inflationsrisiko) og operationel risiko. Finansiel risikostyring handler om at identificere, måle og styre sådanne risici.
Finansiel risikostyring kan være kvalitative og kvantitative. På dette kursus fokuseres primært på kvantitative risikostyringsmetoder.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Klassificere finansielle risici
  • Beregne og herved måle finansielle risici
  • Beskrive og analysere operational risiko
  • Beskrive Basel-reglerne og deres rolle i risikostyringen
  • Beskrive og analysere forskellen mellem VaR og CVaR/ETL
  • Beskrive og analysere brugen af rating-matricer i forbindelse med kreditrisiko
  • Beskrive og analysere forskellige finansielle instrumenter i et markedsrisiko perspektiv
  • Forklare hvad vi har lært af velkendte finansielle kriser
Kursusindhold
Introduktion til de overordnede finansielle risici nemlig kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Praktisk måling og styring af disse risici.
Litteraturhenvisninger
Hull: Risk Management and Financial Institutions, 2015
Artikler, slides mv. fra undervisningen
Sidst opdateret
26. april, 2019