Kurset giver den studerende en grundig introduktion til finansiel teori, finansielle markeder og produkter. Udover den teoretiske undervisning vil de studerende blive introduceret til en række praktiske problemstillinger for financial engineers igennem praktiske cases. Kurset skal forberede den studerende til at tage de øvrige finansielle kurser inden for financial engineering fokusområdet. De studerende, der har tænkt sig at følge financial engineering skal tage dette kursus tidligt i kandidatuddannelsen. En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

• Forklare hvordan finansielle markeder, herunder forskellige finansielle aktiver, fungerer og hvilken rolle de spiller.
• Bruge Matlab, R el. lign. til at analysere finansielle data.
• Redegøre for og anvende den grundlæggende teori i rentemarkedet.
• Sammensætte en optimal portefølje ud fra den moderne porteføljeteori.
• Benytte Capital Asset Pricing Modellen (CAPM) i en række eksempler.
• Forklare forskellige roller en finansiel ingeniør kan spille i de finansielle markeder.
• Analysere statistiske egenskaber ved finansielle data
• Foretage performancemåling på en finansiel portefølje

Introduktion til finansielle markeder og produkter, Grundlæggende introduktion til matematisk finansiering, porteføljeanalyse, grundlæggende teorier inden for renteprodukter, Den moderne porteføljeteori, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Rollen for en finansiel ingeniør i finansielle markeder, Statistisk analyse af finansielle data, Intro til Matlab/R og anvendelse af Matlab/R til opgaveløsning. Marek Capiński and Tomasz Zastawniak: Mathematics for Finance - An Introduction to Financial Engineering, Springer, 2011
Noter, videoer og andet materiale angives undervejs i kurset 09. oktober, 2018