Overordnede kursusmål
Kurset giver den studerende en grundig introduktion til finansiel
teori, finansielle markeder og produkter. Udover den teoretiske
undervisning vil de studerende blive introduceret til en række
praktiske problemstillinger for financial engineers igennem
praktiske cases. Kurset skal forberede den studerende til at tage
de øvrige finansielle kurser inden for financial engineering
fokusområdet. De studerende, der har tænkt sig at følge financial
engineering skal tage dette kursus tidligt i kandidatuddannelsen.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
- Forklare hvordan finansielle markeder, herunder fiorskellige
finansielle aktiver, fungerer og hvilken rolle de spiller.
- Brug af MatLab til at analysere finansielle data.
- Redegøre for og anvende den grundlæggende teori i
rentemarkedet.
- Sammensætte en optimal portefølje ud fra den moderne
porteføljeteori.
- Benytte Capital Asset Pricing Modellen (CAPM) i en række
eksempler.
- Forklare forskellige roller en finansiel ingeniør kan spille i
de finansielle markeder.
- Analysere statistiske egenskaber ved finansielle data
- Foretage performancemåling på en finansiel portefølje
Kursusindhold
Introduktion til finansielle markeder og produkter, Grundlæggende
introduktion til matematisk finansiering, porteføljeanalyse,
grundlæggende teorier inden for renteprodukter, Den moderne
porteføljeteori, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Rollen for en
finansiel ingeniør i finansielle markeder, Statistisk analyse af
finansielle data, Intro til Matlab og anvendelse af Matlab til
opgaveløsning.
Litteraturhenvisninger
1- E. Elton, M. Gruber, S. Brown, W. Goetzmann, Modern Portfolio
Theory and Investment Analysis: International Student Version,
Wiley, 2010
2- Investments and portfolio management, 9th edition, Zvi Bodie,
Alex Kane, Alan Marcus
Sidst opdateret
23. november, 2017
