Overordnede kursusmål
At introducere de forskellige aktører i det finansielle marked og
at beskrive og analysere de finansielle produkter, som de udbyder.
Deltagerne får en bred og grundig indføring i forskellige
typer af finansielle produkter, både mere gængse instrumenter men
også mere komplekse (eksotiske) produkter. Deltagerne bliver i
stand til at forstå mekanismen bag de forskellige produkter samt
hvorledes de kan prisfastsættes (både teoretiske priser samt priser
fundet ved hjælp af specialiseret software).
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
- Redegøre for det finansielle markeds struktur og dets rolle i
økonomien.
- Analysere obligationer og aktier og de tilhørende
nøgletal.
- Værdiansætte både simple og mere komplekse finansielle
derivater.
- Beregne teoretiske priser for rente- og kreditderivater og
redegøre for deres anvendelse som risikostyringsinstrumenter.
- Beregne teoretiske priser for konvertible obligationer og
redegøre for deres rolle i realkreditmarkedet.
- Analysere energimarkedet og dets relation til det finansielle
marked.
- Beskrive og analysere råvareprodukter.
- Bruge special-software i forbindelse med prisfastsættelse af
finansielle produkter
Kursusindhold
Det finansielle marked, rentestrukturteori, forward
kontrakter,optioner, obligationsanalyse, futures, swaps, eksotiske
optioner,renteoptioner, kredit afledte produkter, råvareprodukter,
energimarkedet og konvertible obligationer.
Software:
VBA/Excel, samt en gratis tidsbegrænset licens af FinE
(www.fineanalytics.com).
Litteraturhenvisninger
J. Hull: Options, Futures and Other Derivatives, Pearson, 2012
Sidst opdateret
30. januar, 2017
