2015/2016

42106 Finansiel risikostyring

Kurset vil ikke blive afholdt i sommer 2016.

Engelsk titel:

Financial Risk Management

Sprog:

Point( ECTS )

5

Kursustype:

Kandidat
Kurset udbydes under tompladsordningen
 

Skemaplacering:

Juli

Undervisningens placering:

Campus Lyngby

Undervisningsform:

Forelæsninger, øvelser og projektarbejde.

Kursets varighed:

3-uger

Eksamensplacering:

F4A, Umiddelbart efter undervisningen (3-ugers-kursus)

Evalueringsform:

Hjælpemidler:

Bedømmelsesform:

Anbefalede forudsætninger:

,

Overordnede kursusmål:

Finansiel risikostyring handler om at kontrollere eksponering til finansielle risici. Nogle eksempler på velkendte og veldefinerede finansielle risici er kreditrisiko, markedsrisiko (såsom renterisiko, valutarisiko, volatilitetsrisiko og inflationsrisiko) og operationel risiko. Finansiel risikostyring handler om at identificere, måle og styre sådanne risici.
Finansiel risikostyring kan være kvalitative og kvantitative. På dette kursus fokuseres primært på kvantitative risikostyringsmetoder.

Læringsmål:

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Klassificere finansielle risici
  • Måle finansielle risici
  • Modellere finansielle risici
  • Forstå Basel-reglerne og deres rolle i risikostyringen
  • Udføre stresstest
  • Rapportere finansielle risici
  • Forklare hvad vi har lært af velkendte finansielle kriser
  • Løser opgaver i Matlab

Kursusindhold:

Introduktion til de overordnede finansielle risici nemlig kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Praktisk måling og styring af disse risici.

Litteraturhenvisninger:

Philippe Jorion, Financial Risk Manager Handbook, Wiley, 2009

Institut:

42 DTU Management Engineering

Tilmelding:

I CampusNet
Sidst opdateret: 19. juni, 2015