F4A, Umiddelbart efter undervisningen
(3-ugers-kursus)
Evalueringsform:
Hjælpemidler:
Bedømmelsesform:
Anbefalede forudsætninger:
,
Overordnede kursusmål:
Finansiel risikostyring handler om at kontrollere eksponering til
finansielle risici. Nogle eksempler på velkendte og veldefinerede
finansielle risici er kreditrisiko, markedsrisiko (såsom
renterisiko, valutarisiko, volatilitetsrisiko og inflationsrisiko)
og operationel risiko. Finansiel risikostyring handler om at
identificere, måle og styre sådanne risici.
Finansiel risikostyring kan være kvalitative og kvantitative. På
dette kursus fokuseres primært på kvantitative
risikostyringsmetoder.
Læringsmål:
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
Klassificere finansielle risici
Måle finansielle risici
Modellere finansielle risici
Forstå Basel-reglerne og deres rolle i risikostyringen
Udføre stresstest
Rapportere finansielle risici
Forklare hvad vi har lært af velkendte finansielle kriser
Løser opgaver i Matlab
Kursusindhold:
Introduktion til de overordnede finansielle risici nemlig
kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Praktisk måling
og styring af disse risici.
Litteraturhenvisninger:
Philippe Jorion, Financial Risk Manager Handbook, Wiley, 2009