Kurset giver den studerende en grundig introduktion til finansiel
teori, finansielle markeder og produkter. Udover den teoretiske
undervisning vil de studerende blive introduceret til en række
praktiske problemstillinger for financial engineers igennem
praktiske cases. Kurset skal forberede den studerende til at tage
de øvrige finansielle kurser inden for financial engineering
fokusområdet. De studerende, der har tænkt sig at følge financial
engineering skal tage dette kursus tidligt i
kandidatuddannelsen.
Læringsmål:
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
Forklare hvordan finansielle markeder, herunder fiorskellige
finansielle aktiver, fungerer og hvilken rolle de spiller.
Brug af MatLab til at anakysere finansielle data
Forstå den grundlæggende teori i rentemarkededet.
Forstå tankerne bag diversificering og moderne
porteføljeteori.
Forstå Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Forklare forskellige roller en finansiel ingeniør kan spille i
de finansielle markeder.
Anakyse af statistiske egenskaber ved finansielle data
Perfomamce analkyse
Kursusindhold:
Introduktion til finansielle markeder og produkter, Grundlæggende
introduktion til matematisk finansiering, porteføljeanalyse,
grundlæggende teorier inden for renteprodukter, Matlab.
Litteraturhenvisninger:
1- E. Elton, M. Gruber, S. Brown, W. Goetzmann, Modern Portfolio
Theory and Investment Analysis: International Student Version,
Wiley, 2010
2- Investments and portfolio management, 9th edition, Zvi Bodie,
Alex Kane, Alan Marcus
