Kurset giver den studerende en grundig introduktion til finansiel
teori, finansielle markeder og produkter. Udover den teoretiske
undervisning vil de studerende blive introduceret til en række
praktiske problemstillinger for financial engineers igennem
praktiske cases. Kurset skal forberede den studerende til at tage
de øvrige finansielle kurser inden for financial engineering
fokusområdet. De studerende, der har tænkt sig at følge financial
engineering skal tage dette kursus tidligt i
kandidatuddannelsen.
Læringsmål:
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
Forklare hvordan finansielle markeder fungerer og hvilken rolle
de spiller.
Forstå forskellige aktivklasser, der handles på de finansielle
markeder.
Forstå den grundlæggende teori i rentemarkededet.
Forstå derivater, forwards, futures, swaps og optioner.
Forstå ideerne bag prisfastsættelse af optioner, dominans,
arbitrage og marked fuldstændighed.
Forstå tankerne bag diversificering og moderne
porteføljeteori.
Forstå Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Kunne sige forskellen mellem de forskellige områder af
specialisering inden for finansiering.
Forklare forskellige roller en finansiel ingeniør kan spille i
de finansielle markeder.
Kursusindhold:
Introduktion til finansielle markeder og produkter, Grundlæggende
introduktion til matematisk finansiering, porteføljeanalyse,
grundlæggende teorier inden for renteprodukter
Litteraturhenvisninger:
1- E. Elton, M. Gruber, S. Brown, W. Goetzmann, Modern Portfolio
Theory and Investment Analysis: International Student Version,
Wiley, 2010
2- Investments and portfolio management, 9th edition, Zvi Bodie,
Alex Kane, Alan Marcus
