Overordnede kursusmål:

At undervise den studerende i de nødvendige færdigheder for at håndtere beslutningsproblemer med usikker information inden for el-markeder, ved at gøre brug af teknikker til optimering under usikkerhed.

Læringsmål:

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

• Forklare den grundlæggende struktur af et elmarked, dets funktion og bestanddele.
• Formulere i form af matematiske programmer de beslutningsprocesser, som markedsoperatører, detailhandlere, forbrugere, og producenter bliver konfronteret med i elmarkedet.
• Anvende teknikker til optimering under usikkerhed (dvs. stokastisk programmering eller robust optimering) for at tage usikkerhed hos markedets aktører med i beslutningsprocesserne.
• Løse optimeringsproblemer, der modellerer beslutningsprocesser under usikkerhed ved hjælp af en modellering værktøj såsom GAMS.
• Sammenligne de forskellige teknikker til optimering under usikkerhed med hensyn til usikkerhedsmodellering, objektiv funktion, graden af ​​konservatisme af løsningen og problemets struktur.
• Bestemme og evaluere den bedste teknik til optimering under usikkerhed, der skal anvendes til en bestemt beslutningsproces på grundlag af input information, usikkerhedsmodellering, risiko kriterium, sekvens af beslutninger og beregningsmæssige medgørlighed.
• Organisere og præsentere resultater i en videnskabelig artikel eller en teknisk rapport.
• Kommunikere problemer, tvivl og resultater mundtligt.
• Holde styr på ens egen læringsprocess.
• Organisere, planlægge og udføre samarbejde i en gruppe projekt.

Kursusindhold:

Centrale elementer:
* Teknikker til optimering under usikkerhed: stokastisk programmering og robust optimering.
* Handel og operationelle problemer vedrørende elproducenter, detailhandlere og forbrugere.
* Rolle og operationel problem af en markedsoperatør.

Centrale begreber: dualitet; her-og-nu vs recourse beslutninger; 1-stage, 2-stage, og multi-stage beslutningsprocesser; risikovægtning; beslutningsregler; robust og stokastisk løsning; worst-case og forventningsværdi optimering; scenarie; værdien af ​​den stokastiske løsning, den forventede værdi af den perfekte information, etc.

Litteraturhenvisninger:

Specifik teknisk litteratur vil blive givet til de studerende i løbet af kurset. Interessante bøger er:
1. Morales, J.M., Conejo, A.J., Madsen, H., Pinson, P., Zugno, M: Integrating Renewables in Electricity Markets - Operational problems. International Series in Operations Research & Management Science. Springer, New York (2014).
2. Conejo, A.J., Carrión, M., Morales, J.M.: Decision Making Under Uncertainty in Electricity Markets. International Series in Operations Research & Management Science. Springer, New York (2010).

Bemærkninger:

Kurset har også til formål at styrke grundlæggende kompetencer som teamwork, skriftlige og mundtlige kommunikationsevner, tværfagligt perspektiv, evne til at tænke kritisk og kreativt, evne til at arbejde med åbne problemer, self-learning samt evne og selvtillid til at tilpasse sig hurtige ændringer.

Mulighed for GRØN DYST deltagelse:

Kontakt underviseren for information om hvorvidt dette kursus giver den studerende mulighed for at lave eller forberede et projekt som kan deltage i DTUs studenterkonference om bæredygtighed, klimateknologi og miljø (GRØN DYST). Se mere på http://www.groendyst.dtu.dk

Kursusansvarlig:

Juan Miguel Morales González , Lyngby Campus, Bygning 303, Tlf. (+45) 4525 3428 , jmmgo@dtu.dk