Kurset giver den studerende en grundig introduktion til finansiel teori, finansielle markeder og produkter. Udover den teoretiske undervisning vil de studerende blive introduceret til en række praktiske problemstillinger for financial engineers igennem praktiske cases. Kurset skal forberede den studerende til at tage de øvrige finansielle kurser inden for financial engineering fokusområdet. De studerende, der har tænkt sig at følge financial engineering skal tage dette kursus tidligt i kandidatuddannelsen.
Læringsmål:
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
Forklare hvordan finansielle markeder fungerer og hvilken rolle de spiller.
Forstå forskellige aktivklasser, der handles på de finansielle markeder.
Forstå den grundlæggende teori i rentemarkededet.
Forstå derivater, forwards, futures, swaps og optioner.
Forstå ideerne bag prisfastsættelse af optioner, dominans, arbitrage og marked fuldstændighed.
Forstå tankerne bag diversificering og moderne porteføljeteori.
Forstå Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Kunne sige forskellen mellem de forskellige områder af specialisering inden for finansiering.
Forklare forskellige roller en finansiel ingeniør kan spille i de finansielle markeder.
Kursusindhold:
Introduktion til finansielle markeder og produkter, Grundlæggende introduktion til matematisk finansiering, porteføljeanalyse, grundlæggende teorier inden for renteprodukter
Litteratur:
1- Investments and portfolio management, 9th edition, Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Marcus 2- Options, Futures and Other Derivatives, 7th edition, John C. Hull.
