Kurset udbydes som efterårskursus for sidste gang i efteråret 2011. Kurset vil fremover udbydes kun i forårssemestret (F3A) – første gang i foråret 2012. Det er en forudsætning for kurset, at de studerende har gennemført kurset 42104 "Introduktion til financial engineering", eller et tilsvarende kursus.
Finansiel risikostyring handler om at kontrollere eksponering til finansielle risici. Nogle eksempler på velkendte og veldefinerede finansielle risici er kreditrisiko, markedsrisiko (såsom renterisiko, valutarisiko, volatilitetsrisiko og inflationsrisiko) og operationel risiko. Finansiel risikostyring handler om at identificere, måle og styre sådanne risici. Finansiel risikostyring kan være kvalitative og kvantitative. På dette kursus fokuseres primært på kvantitative risikostyringsmetoder.
Læringsmål:
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
Klassificere finansielle risici
Måle finansielle risici
Modellere finansielle risici
Forstå Basel-reglerne og deres rolle i risikostyringen
Udføre stresstest
Rapportere finansielle risici
Forklare hvad vi har lært af velkendte finansielle kriser
Kursusindhold:
Introduktion til de overordnede finansielle risici nemlig kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Praktisk måling og styring af disse risici.
