At indføre deltagerne i statistisk analyse af tidsrækker med særligt henblik på ingeniørfagene. Herunder lægges vægt på modelformulering og estimation, og på at give baggrund for anvendelser indenfor prognosticering, automatisk kontrol, billedanalyse, økonometri, kvalitetskontrol, instrumentering m.v
Kursusindhold:
Autokorrelationsfunktion og spektrum for lineære stationære processer. Modelbygning, herunder identifikation, estimation og validitetskontrol. Forecasting modeller. Periodiske variationer og trends. Bivariante modeller og krydskorrelerede tidsrækker. Spektralanalyse. Introduktion til systemdynamik under stokastiske påvirkninger, overføringsfunktioner. Flerdimensionale tidsrækker og modelbygning for disse, herunder feed back. Tilstandsrepræsentation af dynamiske systemer, tilstandsprædiktion og opdatering, tidsrækker med manglende eller aggrerede observationer. Introduktion til on-line estimation af tidsrækkemodeller, og adaptive prognosemodeller.
Bemærkninger:
Kurset udgør en god baggrund for en lang række DTU kurser inden for proceskontrol, dynamisk simulation, optimal regulering, signalanalyse, modellering og systemidentifikation.
