(Generelt) At lære at formulere og analysere relativt simple dynamiske sandsynlighedsteoretiske modeller. (Specielt) At stifte bekendtskab med nogle modeller af denne type, som har vist deres praktiske anvendelighed.
Kursusindhold:
Gennemgang af nogle få, men meget generelle modeller til sandsynlighedsteoretisk beskrivelse af simple systemer, som er underkastet tilfældige påvirkninger. Stokastiske processer af denne type anvendes specielt i teletrafikteorien til dimensionering af data- og kommunikationssystemer, i byplanlægning ved dimensionering og udformning af trafikanlæg og i pålidelighedsteori. Udover disse anvendes processer af denne type i en lang række andre tekniske og videnskabelige discipliner som fx medicin, lagerstyring og biologi. Følgende emner behandles: Bernoulliprocessen, Poissonprocessen, Markovkæder med diskret og kontinuert parameter, renewal processer, simple køsystemer.
Bemærkninger:
Kurset er et godt supplement til kurser i operationsanalyse, tidsrækkeanalyse, billedanalyse og regulering.
